SERIE STORICA e RANDOM WALK HYPOTHESIS

SERIE STORICA 

In statistica, una serie storica (o temporale) si definisce come un insieme di variabili casuali ordinate rispetto al tempo, ed esprime la dinamica di un certo fenomeno nel tempo. Le serie storiche vengono studiate sia per interpretare un fenomeno, individuando componenti di trend, di ciclicità, di stagionalità e/o di accidentalità, sia per prevedere il suo andamento futuro.
Le serie temporali vengono molto spesso tracciate tramite grafici a linee, e sono utilizzati e studiati in statistica, economia, econometria, finanza matematica, ingegneria...
Qui di seguito, è riportato un esempio di serie storica che indica la concentrazione media mensile di polveri sottili PM10 nella provincia di Lecco.

Le serie storiche possono essere studiate in due due modi, ovvero tramite l'analisi del dominio frequenziale e l'analisi del dominio temporale. Nel primo caso si afffronta un'analisi spettrale, mentre nel secondo si studiano autocorrelazione e correlazione incrociata.


Inoltre, le tecniche di analisi di serie temporali possono essere suddivisi in metodi parametrici e non-parametrici. I primi suppongono che tutta la serie abbia una struttura in grado di essere descritta usando un numero di parametri ristretto, mentre gli approcci non parametrici stimano covarianza e spettro del processo senza assumere che questo abbia alcuna struttura particolare. 
Alcuni esempi di analisi per serie storiche sono:

• analisi esplorativa
• analisi di previsione
• analisi di classificazione
• analisi di regressione

Alcuni principali modelli di serie storiche sono:

• AR (modelli autoregressivi)
• MA (modelli a media mobile)
• ARMA (modelli autoreressivi a media mobile)
• ARIMA (modelli autoregressivi integrato a media mobile)

RANDOM WALK HYPOTHESIS

La random walk hypothesis è una teoria finanziaria secondo cui i prezzi del mercato azionario si evolvono secondo quella che, nell'ambito della teoria della probabilità, è chiamata passeggiata aleatoria (random walk): si tratta di un processo stocastico in cui si ipotizza che una particella si muova esclusivamente in due direzioni, con probabilità prefissate, in maniera del tutto casuale. La random walk hypothesis risulta comunque una teoria coerente con l'assunzione di mercati efficienti (efficient-market hypothesis - EMH), secondo la quale un investitore non può formulare una strategia di trading che gli permetta di acquistare strumenti finanziari, quali azioni, valute o future, ottenendo un rendimento atteso superiore a quello del mercato, e questo a prescindere dalle informazioni di cui dispone.
Un esempio di random walk hypothesis è il seguente.

fonti:
Wikipedia;